近日,之江實驗室金融科技研究中心、建信金科、邦盛科技三方聯(lián)合打造的量化投研智能分析平臺正式上線發(fā)布。據(jù)悉,這是三方聯(lián)合戰(zhàn)略合作的產(chǎn)品之一,依托強大的技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)、過硬的投研實力及豐富的數(shù)據(jù)庫資源開發(fā)而成,用以支撐基于Level2高速證券行情的指標計算和實時量化交易行為識別,這對推動證券行業(yè)量化投資領(lǐng)域的新技術(shù)應(yīng)用具有重要意義。

量化投資已有多年發(fā)展歷史,因其優(yōu)勢突出,受到全球頂尖私募機構(gòu)的投資青睞,成為許多基金經(jīng)理重要的決策工具之一。與主動管理憑借經(jīng)驗判斷不同,量化投資更多是透過數(shù)據(jù)對全市場做診斷后再進行決策,這個過程中基金經(jīng)理需要借助量化交易平臺進行數(shù)據(jù)分析,而選用的量化交易平臺越精準,后續(xù)投資決策就越有利。

隨著2018年《資管新規(guī)》、《理財新規(guī)》等相繼出臺,商業(yè)銀行開始順應(yīng)新趨勢,打造投研與交易能力強的資管機構(gòu),量化分析能力直接決定著資管機構(gòu)投研與交易能力的強弱。然而已有的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析技術(shù)無法及時進行量化分析,構(gòu)建面向各類投資標(股票、債券、期貨、期權(quán)等)的時序統(tǒng)計指標實時計算系統(tǒng),成為大型金融機構(gòu)急迫的需求。

之江實驗室是浙江省委、省政府著力重點打造的國家級科技創(chuàng)新平臺,以國內(nèi)外高校院所、央企民企優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資源為多點的新型研究機構(gòu),以重大科技任務(wù)攻關(guān)和大型科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主線,推動前沿基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)研究的深度融合。

之江實驗室金融科技研究中心在智能計算技術(shù)與金融業(yè)務(wù)的交叉應(yīng)用方面擁有豐富的經(jīng)驗,團隊成員多為金融+科技復(fù)合背景,能夠很好地理解金融業(yè)務(wù)場景,高效實現(xiàn)智能計算技術(shù)的金融場景落地。邦盛科技是之江實驗室生態(tài)領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略合作伙伴。

建信金科是中國建設(shè)銀行金融科技全資子公司,也是國有大型商業(yè)銀行中首家成立的金融科技公司。建設(shè)銀行是中央管理的大型國有銀行,擁有豐富的經(jīng)營領(lǐng)域及廣泛的客戶基礎(chǔ),具有極為豐富的大數(shù)據(jù)實時計算分析場景。

此次三方協(xié)同,基于市場實際需求,發(fā)揮各自優(yōu)勢,共同打造的量化投研智能分析平臺,是針對量化選股,量化擇時,套利等三個主動策略方向的一體化交易平臺。

核心競爭力

量化投研智能分析平臺擁有強大的數(shù)據(jù)與模型支持,包括全球有名的Barra因子庫和多種業(yè)績歸因數(shù)據(jù)模型,其中Barra因子庫由之江實驗室金融科技研究中心完全自主研發(fā),自有知識產(chǎn)權(quán)。該因子體系對中國股權(quán)市場有著良好的解釋力度。

平臺內(nèi)置多種業(yè)績歸因模型,如Barra歸因、日歷效應(yīng)、回歸優(yōu)化等。業(yè)績歸因數(shù)據(jù)模型在量化投資分析平臺各功能內(nèi)應(yīng)用廣泛,特別是對基金業(yè)績的優(yōu)化與風(fēng)險評價、策略模型的優(yōu)化有著舉足輕重的作用。

核心技術(shù)支撐

量化投研智能分析平臺擁有強大的技術(shù)支持,包括眾多前沿創(chuàng)新技術(shù)如表達式引擎、多源數(shù)據(jù)處理以及分布式緩存等,其中核心技術(shù)表達式引擎由邦盛科技完全自主研發(fā),自有知識產(chǎn)權(quán)。

表達式引擎內(nèi)置豐富的因子、算法和公式,各類因子、算法和公式可以根據(jù)引擎規(guī)范進行靈活擴展,可根據(jù)規(guī)范靈活定義數(shù)據(jù)源,還內(nèi)置了高效緩存機制可實現(xiàn)相似公式的快速計算。

表達式引擎在量化投資分析平臺各功能內(nèi)應(yīng)用廣泛,如在股池篩選中,策略模型的構(gòu)建以及因子模型的構(gòu)建都離不開表達式引擎。

特色功能

因子庫內(nèi)含豐富的數(shù)據(jù)源,包括建行數(shù)據(jù)、Barra數(shù)據(jù)等。同時因子庫支持自定義生成因子,可通過公式將內(nèi)置因子數(shù)據(jù)生成為新的因子滿足不同投研人員的需求。

回測功能依托于邦盛科技強大的平臺算力,能快速將數(shù)據(jù)處理完畢并給出詳細結(jié)果?；販y功能包含策略回測和因子回測,投研人員可根據(jù)自身需求,搭配不同參數(shù)(如回測周期、換倉控制、高級設(shè)置等),同時回測功能內(nèi)置優(yōu)化器,可直接將策略優(yōu)化為最佳持倉配比。

投資優(yōu)化由投資組合管理和組合優(yōu)化兩大功能組成。投資組合管理可更高效的管理組合。組合優(yōu)化內(nèi)置barra模型和建行模型,可提高策略風(fēng)險調(diào)整后的組合收益,降低組合風(fēng)險,從而獲取理想的組合配比。

業(yè)績歸因高效解析組合的優(yōu)劣勢,通過科學(xué)的風(fēng)險拆解,有效的分離Alpha和Beta對策略組合進行解析。通過歸因讓投資管理更輕松,一圖拆解展示風(fēng)險與收益,讓收益風(fēng)險更清晰更透明。

在人工智能以及大數(shù)據(jù)應(yīng)用的大趨勢下,可預(yù)見的是將有更多新技術(shù)應(yīng)用于量化投資領(lǐng)域,推動這個行業(yè)不斷前行。未來,邦盛科技還將攜手合作伙伴,持續(xù)深耕相關(guān)領(lǐng)域,賦能產(chǎn)業(yè),積極營造數(shù)字金融經(jīng)濟底層創(chuàng)新生態(tài)。

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